Basado en el concepto de altos rendimientos como preferencia a bajos rendimientos, este estudio discute la proporción de seguridad ajustable para la inversión excesiva y la inversión insuficiente basada en las tasas de rendimiento garantizado seleccionadas en un entorno difuso, en el cual las tasas de rendimiento para los valores seleccionados están caracterizadas por variables difusas. Suponemos que algunos valores son para inversión excesiva porque sus tasas de rendimiento son más altas que las tasas de rendimiento garantizado, y los otros valores cuyas tasas de rendimiento son más bajas que las tasas de rendimiento garantizado son consideradas para inversión insuficiente. Luego, resolvemos los rendimientos difusos esperados propuestos por el concepto de teoría de posibilidades, donde los rendimientos difusos se cuantifican por la media posibilística y los riesgos se miden por la varianza posibilística, y luego utilizamos un modelo de programación lineal para maximizar el valor esperado del rendimiento de una cartera bajo restricciones de riesgo de inversión. Finalmente, ilustramos dos ejemplos numéricos para mostrar que la tasa de rendimiento esperada bajo una tasa de rendimiento garantizado más baja es mejor que tasas de rendimiento garantizado más altas en diferentes niveles de riesgo de inversión. En las inversiones insuficientes, la proporción de inversión para los valores seleccionados es casi cero bajo mayores riesgos de inversión, mientras que la cartera se construye a partir de esos valores en las inversiones excesivas.