Presentamos una técnica novedosa para el seguimiento de índices con restricciones de cardinalidad, una tarea común en la industria financiera. Nuestro enfoque se basa en modelos de gráficos de mercado. Modelamos nuestros índices de referencia como gráficos de mercado y expresamos el problema de seguimiento de índices como un problema de agrupamiento K-medoides cuadrático. Aprovechamos una arquitectura de hardware diseñada específicamente para eludir la naturaleza NP-dura del problema y resolver nuestra formulación de manera eficiente. Las principales contribuciones de este artículo son unir tres áreas separadas de la literatura: modelos de gráficos de mercado, agrupamiento K-medoide y modelado de optimización cuadrática binaria, para formular el problema de seguimiento de índices como un problema de agrupamiento gráfico K-medoide cuadrático binario. Nuestros resultados iniciales muestran que replicamos con precisión los rendimientos de varios índices de mercado, utilizando solo un pequeño subconjunto de sus activos constitutivos. Además, nuestra formulación cuadrática binaria nos permite aprovechar los recientes avances en hardware para superar la naturaleza NP-dura del problema y obtener soluciones más rápido que con arquitecturas y solucionadores tradicionales.