Para esta investigación, implementamos un sistema de trading basado en las reglas de Turtle y examinamos su eficiencia al operar con activos seleccionados de los mercados de Forex, Metales, Materias Primas, Energía y Criptomonedas utilizando datos históricos. Posteriormente, mejoramos nuestro sistema de trading basado en Turtle con condiciones adicionales para abrir una nueva posición. Específicamente, añadimos una zona de exclusión basada en el indicador ATR, con el fin de tener condiciones controladas para abrir una nueva posición después de que se activara una señal de stop loss. Así, se desarrolló AdTurtle, un sistema de trading Turtle con algoritmos avanzados para abrir y cerrar posiciones. Hasta donde sabemos, por primera vez se ha desarrollado y examinado esta variación del sistema de trading Turtle.