El objetivo principal de este estudio es examinar la extensión de la integración financiera entre los mercados financieros de América Latina y los de EE. UU., particularmente a la luz de los esfuerzos recientes para fomentar la integración a través de acuerdos comerciales. Desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2019, la muestra se centra en los principales índices de mercado y sectores clave. La integración financiera se cuantifica utilizando un modelo DCC multivariante GARCH, incorporando un modelo de transición suave, rupturas estructurales y enfoques basados en regresión. Los resultados indican un aumento en el comovimiento con EE. UU. para los principales índices de mercado en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, mientras que Brasil muestra una disminución. Tendencias similares se observan en los análisis sectoriales. Este estudio también revela una correlación aumentada después de los acuerdos comerciales. El análisis de rupturas estructurales destaca cambios significativos en las correlaciones dinámicas para los países con acuerdos de libre comercio con EE. UU. Estos hallazgos apoyan el argumento de una mayor integración financiera, lo que tiene importancia para la diversificación de carteras y la formulación de políticas internacionales.