Las -martingalas generalizan las martingalas locales a través de la localización de secuencias de conjuntos predecibles, que son esenciales en el análisis estocástico y la matemática financiera, particularmente para mercados libres de arbitraje y teoría de carteras. En este trabajo, presentamos un nuevo enfoque para las -martingalas que evita el uso de características de semimartingala. Desarrollamos todas las propiedades fundamentales, proporcionamos ejemplos ilustrativos y establecemos la estructura central de las -martingalas de una manera nueva y directa. Este enfoque culmina en una nueva demostración del lema de Ansel-Stricker, que establece que las -martingalas acotadas unilateralmente son martingalas locales. Este resultado, citado en casi todas las publicaciones sobre finanzas matemáticas, tradicionalmente se basa en la prueba original en francés. Utilizamos este resultado para demostrar una generalización, que es esencial para definir el modelo general de semimartingala en finanzas matemáticas.