En este trabajo, estudiamos las aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas conformables impulsadas por el movimiento browniano y la medida aleatoria compensada en la expectativa no lineal. A partir del teorema de comparación, introducimos el concepto de -expectativa y damos propiedades relacionadas de -expectativa. Además, descubrimos que las propiedades de las ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas conformables pueden deducirse de las propiedades del generador. Finalmente, extendemos el teorema de descomposición de Doob-Meyer no lineal a casos más generales.